qfetch

Submodules

Classes

`BarFreq`	K线频率
`Market`	交易市场
`MarketType`	交易类型

Functions

`to_std_code`(→ str)	转换代码为内部格式的代码场
`fetch_trade_date`(→ Union[Set[int], pandas.DataFrame])	获取交易日
`block_fetch_trade_date`(→ Union[Set[int], pandas.DataFrame])	获取交易日(阻塞版本)
`fetch_next_trade_date`(→ fetch_next_trade_date.date)	获取下一个交易日
`block_fetch_next_trade_date`(...)	获取下一个交易日(阻塞版本)
`fetch_prev_trade_date`(→ fetch_prev_trade_date.date)	获取前一个交易日
`block_fetch_prev_trade_date`(...)	获取前一个交易日(阻塞版本)
`fetch_is_trade_date`(→ bool)	判断是否是交易日
`block_fetch_is_trade_date`(→ bool)	判断是否是交易日（阻塞版本）
`fetch_rt_quot`(→ Union[Dict[str, Dict], pandas.DataFrame])	获取实时行情
`block_fetch_rt_quot`(→ Union[Dict[str, Dict], ...)	获取实时行情（阻塞版本）
`fetch_stock_rt_quot`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	全量股票行情，注意调用频率，有可能被封
`block_fetch_stock_rt_quot`(→ Union[List[Dict], ...)	全量股票行情，注意调用频率，有可能被封（阻塞版本）
`fetch_bond_info`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取可转债信息
`block_fetch_bond_info`(→ Union[List[Dict], ...)	获取可转债信息（阻塞版本）
`fetch_bond_bar`(→ Dict)	获取可转债K线信息
`block_fetch_bond_bar`(→ Dict)	获取可转债K线信息（阻塞版本）
`fetch_fund_info`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取etf基金信息
`block_fetch_fund_info`(→ Union[List[Dict], ...)	获取etf基金信息（阻塞版本）
`fetch_fund_net`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取基金净值
`block_fetch_fund_net`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取基金净值（阻塞版本）
`fetch_fund_bar`(→ Dict)	获取基金k线
`block_fetch_fund_bar`(→ Dict)	获取基金k线（阻塞版本）
`fetch_index_info`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取指数信息
`block_fetch_index_info`(→ Union[List[Dict], ...)	获取指数信息（阻塞版本）
`fetch_index_bar`(→ Dict)	获取指数k线
`block_fetch_index_bar`(→ Dict)	获取指数k线（阻塞版本）
`fetch_stock_info`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取股票信息
`block_fetch_stock_info`(→ Union[List[Dict], ...)	获取股票信息（阻塞版本）
`fetch_stock_is_margin`(→ Union[Set[str], pandas.DataFrame])	获取股票是否融资融券标的
`block_fetch_stock_is_margin`(→ Union[Set[str], ...)	获取股票是否融资融券标的（阻塞版本）
`fetch_stock_bar`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取股票k线
`block_fetch_stock_bar`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取股票k线（阻塞版本）
`fetch_stock_index`(→ Union[Dict[str, Dict], ...)	获取股票指标
`block_fetch_stock_index`(→ Union[Dict[str, Dict], ...)	获取股票指标（阻塞版本）
`fetch_stock_industry`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取行业信息
`block_fetch_stock_industry`(→ Union[List[Dict], ...)	获取行业信息（阻塞版本）
`fetch_stock_industry_detail`(→ Union[List[Dict], ...)	获取行业明细
`block_fetch_stock_industry_detail`(→ Union[List[Dict], ...)	获取行业明细（阻塞版本）
`fetch_stock_industry_daily`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取行业k线
`block_fetch_stock_industry_daily`(→ Union[Dict, ...)	获取行业k线（阻塞版本）
`fetch_stock_concept`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取概念信息
`block_fetch_stock_concept`(→ Union[List[Dict], ...)	获取概念信息（阻塞版本）
`fetch_stock_concept_detail`(→ Union[List[Dict], ...)	获取概念明细
`block_fetch_stock_concept_detail`(→ Union[List[Dict], ...)	获取概念明细（阻塞版本）
`fetch_stock_concept_daily`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取概念k线
`block_fetch_stock_concept_daily`(→ Union[Dict, ...)	获取概念k线（阻塞版本）
`fetch_stock_yjbb`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取股票业绩报表
`block_fetch_stock_yjbb`(→ Union[List[Dict], ...)	获取股票业绩报表（阻塞版本）
`fetch_stock_margin`(→ Union[List[Dict], pandas.DataFrame])	获取股票融资融券信息
`block_fetch_stock_margin`(→ Union[List[Dict], ...)	获取股票融资融券信息（阻塞版本）
`fetch_stock_hot_rank`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取股票排名
`block_fetch_stock_hot_rank`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取股票排名（阻塞版本）
`fetch_stock_comment`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取千股千评信息
`block_fetch_stock_comment`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取千股千评信息（阻塞版本）
`fetch_stock_comment_his`(→ Union[Dict, pandas.DataFrame])	获取千股千评历史
`block_fetch_stock_comment_his`(→ Union[Dict, ...)	获取千股千评历史（阻塞版本）

Package Contents

qfetch.to_std_code(typ: int, code: str) → str

转换代码为内部格式的代码场

参数:

typ (int) – 场交易类型, 参考 qfetch.MarketType
code (str) – 代码

返回:

_description_

返回类型:

str

async qfetch.fetch_trade_date(*, to_frame=True) → Set[int] | pandas.DataFrame

获取交易日

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True.
返回:: [trade_date]
返回类型:: Union[Set[int], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_trade_date(*, to_frame=True) → Set[int] | pandas.DataFrame

获取交易日(阻塞版本)

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回:: [trade_date]
返回类型:: Union[Set[int], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_next_trade_date(*, date: fetch_next_trade_date.date | datetime.datetime | str) → fetch_next_trade_date.date

获取下一个交易日

参数:: date (Union[date, datetime, str]) – 参考交易日
返回:: 下一个交易日
返回类型:: date

qfetch.block_fetch_next_trade_date(*, date: block_fetch_next_trade_date.date | datetime.datetime | str) → block_fetch_next_trade_date.date

获取下一个交易日(阻塞版本)

参数:: date (Union[date, datetime, str]) – 参考交易日
返回:: 下一个交易日
返回类型:: date

async qfetch.fetch_prev_trade_date(*, date: fetch_prev_trade_date.date | datetime.datetime | str) → fetch_prev_trade_date.date

获取前一个交易日

参数:: date (Union[date, datetime, str]) – 参考交易日
返回:: 前一个交易日
返回类型:: date

qfetch.block_fetch_prev_trade_date(*, date: block_fetch_prev_trade_date.date | datetime.datetime | str) → block_fetch_prev_trade_date.date

获取前一个交易日(阻塞版本)

参数:: date (Union[date, datetime, str]) – 参考交易日
返回:: 前一个交易日
返回类型:: date

async qfetch.fetch_is_trade_date(*, date: fetch_is_trade_date.date | datetime.datetime | str) → bool

判断是否是交易日

参数:: date (Union[date, datetime, str]) – 参考交易日
返回:: True/False
返回类型:: bool

qfetch.block_fetch_is_trade_date(*, date: block_fetch_is_trade_date.date | datetime.datetime | str) → bool

判断是否是交易日（阻塞版本）

参数:: date (Union[date, datetime, str]) – 参考交易日
返回:: True/False
返回类型:: bool

async qfetch.fetch_rt_quot(*, code: str | List[str], to_frame=True) → Dict[str, Dict] | pandas.DataFrame

获取实时行情

参数:

code (Union[str, List[str]]) – 代码或代码列表
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[Dict[str, Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_rt_quot(*, code: str | List[str], to_frame=True) → Dict[str, Dict] | pandas.DataFrame

获取实时行情（阻塞版本）

参数:

code (Union[str, List[str]]) – 代码或代码列表
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[Dict[str, Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_rt_quot(*, codes: str | List[str] | None, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

全量股票行情，注意调用频率，有可能被封

参数:

codes (Optional[Union[str, List[str]]]) – 股票代码列表
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_rt_quot(*, codes: str | List[str] | None, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

全量股票行情，注意调用频率，有可能被封（阻塞版本）

参数:

codes (Optional[Union[str, List[str]]]) – 股票代码列表
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_bond_info(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取可转债信息

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_bond_info(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取可转债信息（阻塞版本）

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_bond_bar(*, code: str, name: str, stock_code: str, stock_name: str, freq: int | None = None, start: datetime.date | str | None = None, end: datetime.date | str | None = None, skip_rt: bool = True, to_frame=True) → Dict

获取可转债K线信息

参数:

code (str) – 代码
name (str) – 名称
stock_code (str) – 股票代码
stock_name (str) – 股票名称
freq (Optional[int], optional) – 频率，默认 None，即日频
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Dict

获取可转债K线信息（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
name (str) – 名称
stock_code (str) – 股票代码
stock_name (str) – 股票名称
freq (Optional[int], optional) – 频率，默认 None，即日频
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Dict

async qfetch.fetch_fund_info(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取etf基金信息

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_fund_info(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取etf基金信息（阻塞版本）

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取基金净值

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 基金名称，空就是没有
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取基金净值（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 基金名称，空就是没有
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取基金k线

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 基金名称，空就是没有
freq (Optional[int], optional) – 频率，默认 None，即日频
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取基金k线（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 基金名称，空就是没有
freq (Optional[int], optional) – 频率，默认 None，即日频
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_index_info(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取指数信息

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_index_info(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取指数信息（阻塞版本）

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取指数k线

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 基金名称，空就是没有
freq (Optional[int], optional) – 频率，默认 None，即日频
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取指数k线（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 基金名称，空就是没有
freq (Optional[int], optional) – 频率，默认 None，即日频
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_info(*, market: int = None, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取股票信息

参数:

market (int) – 市场，默认全市场
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_info(*, market: int = None, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取股票信息（阻塞版本）

参数:

market (int) – 市场，默认全市场
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_is_margin(*, to_frame=True) → Set[str] | pandas.DataFrame

获取股票是否融资融券标的

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_is_margin(*, to_frame=True) → Set[str] | pandas.DataFrame

获取股票是否融资融券标的（阻塞版本）

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取股票k线

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 名称，空就是没有
freq (Optional[int], optional) – 频率，默认 None，即日频
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取股票k线（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 名称，空就是没有
freq (Optional[int], optional) – 频率，默认 None，即日频
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_index(*, index_date: datetime.date | str | None = None, to_frame=True) → Dict[str, Dict] | pandas.DataFrame

获取股票指标

参数:

index_date (Optional[Union[date, str]], optional) – 指标日期，默认 None，即当天
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回:

_description_

返回类型:

Union[Dict[str, Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_index(*, index_date: datetime.date | None = None, to_frame=True) → Dict[str, Dict] | pandas.DataFrame

获取股票指标（阻塞版本）

参数:

index_date (Optional[Union[date, str]], optional) – 指标日期，默认 None，即当天
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回:

_description_

返回类型:

Union[Dict[str, Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_industry(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取行业信息

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_industry(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取行业信息（阻塞版本）

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_industry_detail(*, code: str | None = None, name: str | None = None, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取行业明细

参数:

code (bool, optional) – 代码，默认空，即所有行业
name (str, optional) – 名称，默认空，即忽略名称
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_industry_detail(*, code: str | None = None, name: str | None = None, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取行业明细（阻塞版本）

参数:

code (bool, optional) – 代码，默认空，即所有行业
name (str, optional) – 名称，默认空，即忽略名称
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取行业k线

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 名称，空就是没有
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取行业k线（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 名称，空就是没有
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_concept(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取概念信息

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_concept(*, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取概念信息（阻塞版本）

参数:: to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True
返回类型:: Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_concept_detail(*, code: str | None = None, name: str | None = None, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取概念明细

参数:

code (bool, optional) – 代码，默认空，即所有行业
name (str, optional) – 名称，默认空，即忽略名称
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_concept_detail(*, code: str | None = None, name: str | None = None, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取概念明细（阻塞版本）

参数:

code (bool, optional) – 代码，默认空，即所有行业
name (str, optional) – 名称，默认空，即忽略名称
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取概念k线

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 名称，空就是没有
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取概念k线（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
name (Optional[str], optional) – 名称，空就是没有
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
skip_rt (bool, optional) – 是否忽略实时交易部分的数据，默认 True
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_yjbb(*, year: int, season: int, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取股票业绩报表

参数:

year (int) – 年份
season (int) – 季度
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_yjbb(*, year: int, season: int, to_frame=True) → List[Dict] | pandas.DataFrame

获取股票业绩报表（阻塞版本）

参数:

year (int) – 年份
season (int) – 季度
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取股票融资融券信息

参数:

code (str) – 代码
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

获取股票融资融券信息（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_hot_rank(*, code: str | list, to_frame=True) → Dict | pandas.DataFrame

获取股票排名

参数:

code (Union[str, list]) – 代码或代码列表
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_hot_rank(*, code: str | list, to_frame=True) → Dict | pandas.DataFrame

获取股票排名（阻塞版本）

参数:

code (Union[str, list]) – 代码或代码列表
start (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
end (Optional[Union[date, str]], optional) – 开始时间，默认 None，即当日
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_comment(*, code: List[str] | str | None = None, to_frame=True) → Dict | pandas.DataFrame

获取千股千评信息

参数:

code (Union[str, list]) – 代码或代码列表
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_comment(*, code: List[str] | str | None = None, to_frame=True) → Dict | pandas.DataFrame

获取千股千评信息（阻塞版本）

参数:

code (Union[str, list]) – 代码或代码列表
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

async qfetch.fetch_stock_comment_his(*, code: str, to_frame=True) → Dict | pandas.DataFrame

获取千股千评历史

参数:

code (str) – 代码
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

qfetch.block_fetch_stock_comment_his(*, code: str, to_frame=True) → Dict | pandas.DataFrame

获取千股千评历史（阻塞版本）

参数:

code (str) – 代码
to_frame (bool, optional) – 是否转换为DataFrame格式，默认 True

返回类型:

Union[List[Dict], pd.DataFrame]

class qfetch.BarFreq

K线频率

Min1 = 1

Min5 = 5

Min15 = 15

Min30 = 30

Min60 = 60

Daily = 101

Weekly = 102

Monthly = 103

LooseDaily = 1010

class qfetch.Market

交易市场

SZ = 0

SH = 1

BJ = 2

class qfetch.MarketType

交易类型

Bond = 0

Fund = 1

Stock = 2