通用数据

基础常量

K线频率

class BarFreq:
    """K线频率
    """
    Min1 = 1  # 1分钟k线
    Min5 = 5  # 5分钟k线
    Min15 = 15  # 15分钟k线
    Min30 = 30  # 30分钟k线
    Min60 = 60  # 60分钟k线
    Daily = 101  # 日线
    Weekly = 102  # 周线
    Monthly = 103  # 月线
    LooseDaily = 1010  # 日线，在交易日没结束前，显示的是最新值，交易日结束后，同Daily

交易市场:

class Market:
    """交易市场
    """
    SZ = 0
    SH = 1
    BJ = 2

交易类型：

class MarketType:
    """交易类型
    """
    Bond = 0  # 可转债
    Fund = 1  # ETF基金
    Stock = 2  # 股票

交易日数据

async def fetch_trade_date(*, to_frame=True) -> Union[Set[int], pd.DataFrame]

输入：

名称	类型	描述
to_frame	bool	是否转`DataFrame`格式

输出(仅描述DataFrame)：

名称	类型	描述
trade_date	int	交易日

示例:

In [1]: import qfetch as fetch

In [2]: await fetch.fetch_trade_date()
Out[2]: 
      trade_date
0       20120104
1       20120105
2       20120106
3       20120109
4       20120110
...          ...
8306    20021225
8307    20021226
8308    20021227
8309    20021230
8310    20021231

[8311 rows x 1 columns]

下一个交易日

async def fetch_next_trade_date(*, date: Union[date, datetime, str]) -> date

输入：

名称	类型	描述
date	-	如str类型，格式为yyyy-mm-dd/yyyymmdd

输出：

名称	类型	描述
-	date	交易日

示例:

In [1]: import qfetch as fetch

In [2]: from datetime import datetime

In [3]: now = datetime.now()

In [4]: await fetch.fetch_next_trade_date(date=now)
Out[4]: datetime.date(2024, 8, 26)

上一个交易日

async def fetch_prev_trade_date(*, date: Union[date, datetime, str]) -> date

输入：

名称	类型	描述
date	-	如str类型，格式为yyyy-mm-dd/yyyymmdd

输出：

名称	类型	描述
-	date	交易日

示例:

In [1]: import qfetch as fetch

In [2]: from datetime import datetime

In [3]: now = datetime.now()

In [4]: await fetch.fetch_prev_trade_date(date=now)
Out[4]: datetime.date(2024, 8, 22)

是否交易日

async def fetch_is_trade_date(date: Union[date, datetime, str]) -> bool

输入：

名称	类型	描述
date	-	如str类型，格式为yyyy-mm-dd/yyyymmdd

输出：

名称	类型	描述
-	bool	是否交易日

示例:

In [6]: await fetch.fetch_is_trade_date(date=now)
Out[6]: True

实时行情

 async def fetch_rt_quot(self, *, code: List[str], to_frame=True) -> Union[Dict[str, Dict], pd.DataFrame]:

注意，该接口是准实时，有几秒的延迟，切勿高频，可以用与股票/可转债/ETF基金/行业/概念等等。

输入：

名称	类型	描述
code	List[str]	代码列表
to_frame	bool	是否转`DataFrame`格式

输出：

名称	类型	描述
code	str	代码
name	str	名称
time	datetime	行情时间
last_close	float	昨收价
now	float	现价
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
buy	float	买价
sell	float	卖价
bid	tuple	买5：((量，价),.., ...)
ask	tuple	卖5：((量，价),.., ...)
chg	float	涨跌额
chg_pct	float	涨跌%
volume	int	成交量
amount	float	成交额
turnover	float	换手率%，可转债等没有该值
total_value	float	总市值，可转债等没有该值
currency_value	float	流通市值，可转债等没有该值
is_trading	bool	是否交易中
freq_open	float	周期内开盘价，不一定有值
freq_high	float	周期内最高价，不一定有值
freq_low	float	周期内最低价，不一定有值
freq_chg	float	周期内涨跌额，不一定有值
freq_chg_pct	float	周期内涨跌%，不一定有值
freq_time	datetime	周期内频率时间，不一定有值

示例:

In [22]: await fetch.fetch_rt_quot(code=['sz000001'])
Out[22]: 
       code  name   open  last_close  ...  freq_low  freq_chg  freq_chg_pct       freq_time
0  sz000001  平安银行  10.39       10.38  ...       0.0       0.0           0.0  19700101000000

[1 rows x 26 columns]

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